Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk Rutilius Taurus Aemilianus Nachdruck der englischsprachigen

Nachdruck der englischsprachigen

Weiterhin kommt es im Zuge der Industriellen Revolution zu einem wirtschaftlichen Wachstum und einer Lebensstiländerung

Konvention (Lewis) oder paradoxe Form (Luhmann)

Heiko / Quasthoff

auf die Deregulierung der Märkte sowie auf neue Entwicklungen der Informations- und Kommunikationstechnologie schnell und wirkungsvoll zu reagieren

Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk Rutilius Taurus Aemilianus Nachdruck der englischsprachigenInhaltsangabe: Problemstellung: Die Portfoliotheorie hat sich ber einen sehr langen Zeitraum entwickelt. So steht z. B. in dem auf ca. 500 n. Chr. datierten jdischen Talmud (hebr. Lehre, Lernen) sinngem, dass das Vermgen zu jeweils einem Drittel in ? Land, Geschften und liquiden Mitteln? gestreut angelegt werden soll. Nachdem in den 50er Jahren von Markowitz das weltweit bekannte ? klassische Selektionsmodell? entwickelt wurde, welches sich durch